اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور MACD یا مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence یا MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. MACD با کسر EMA (میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) ۲۶ دوره‌ای از ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD را به ما می‌دهد. سپس یک EMA نه روزه به عنوان «خط سیگنال» (Signal Line) در بالای آن رسم می‌شود، از این خط می‌توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. هنگامی که MACD به بالای خط سیگنال خود می‌رود، معامله‌گران دارایی را می‌خرند و هنگامی که به زیر آن می‌رود دارایی را می‌فروشند. اندیکاتور MACD را به روش‌های متفاوت دیگری نیز تفسیر می‌کنند. متداول‌تر روش‌ها، تقاطع خطوط (Crossover)، واگرایی (Divergence) و صعود/سقوط شدید هستند.

فرمول MACD

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD با کسر EMA بلندمدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره) محاسبه می‌شود. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده های جدیدتر قائل است.

همچنین میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی وزنی (Exponentially Weighted Moving Average) شناخته می‌شود. این میانگین متحرک، نسبت به میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده به تمام دوره‌های قیمتی وزن یکسانی می‌دهد.

یادگیری MACD

در اندیکاتور MACD (که پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرد) هر زمان که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار قیمتی) از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای بالاتر باشد (خط آبی در نمودار قیمتی)، مقدار آن مثبت است و هنگامی که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای کمتر از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای باشد، مقدار آن منفی است. همچنین هرچه فاصله MACD نسبت به خط پایه (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در حال افزایش است.

در نمودار زیر می‌بینید چگونه حرکت دو میانگین متحرک نمایی که در نمودار قیمت اعمال شده‌اند با حرکات اندیکاتور MACD یکسان بوده‌اند.

MACD اغلب به صورت هیستوگرام (Histogram) نشان داده می‌شود. (نمودار زیر را ببینید) در این شیوه فاصله بین MACD و خط سیگنال به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود. اگر MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، هیستوگرام بالاتر از خط پایه MACD خواهد بود و اگر MACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام زیر خط پایه خواهد بود. معامله‌گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.

MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح قیمتی اخیر خودش در وضعیت اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) قرار گرفته است. اندیکاتور RSI، اوسیلاتوری (Oscillator) است که میانگین کاهش و افزایش قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره است و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، درحالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با کف‌ها و سقف‌های قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت بازار (مومنتوم Momentum) را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که در محاسبه از فاکتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متضاد ارائه کنند. به عنوان مثال ممکن است در یک بازه زمانی RSI بالای ۷۰ باقی بماند که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر به سطح اشباع خرید رسیده است، درحالی که MACD نشان دهد که مونتوم صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. مشاهده واگرایی (Divergence) در هر یک از اندیکاتورها می‌تواند نشان از تغییر روند آتی در قیمت باشد. (واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور افت می‌کند اما قیمت بالا می‌رود و یا برعکس).

محدودیت‌های MACD

یکی از مشکلات اصلی MACD این است که غالبا سیگنال تغییر (بازگشت) روند می‌دهد اما هیچ تغییر روندی رخ نمی‌دهد. مشکل دیگر این است که تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر این اندیکاتور نه تنها تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه آنهایی را که پیش‌بینی می‌کند نیز ممکن است اشتباه باشند.

واگرایی کاذب اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی روند ساید (Side) دارد مثل زمانی که قیمت در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند و یا در حال تشکیل الگوی مثلث (Triangle) است. کاهش مومنتوم قیمت (به عنوان مثال در یک روند ساید قیمتی) منجر می‌شود که MACD از محدوده‌های حدی خود فاصله بگیرد و به سمت محدوده صفر حرکت کند و در نهایت سیگنال اشتباهی برای ما صادر کند.

• بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

نمونه‌ای از کراس اور در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، یک سیگنال نزولی صادر می‌شود که یعنی زمان فروش فرا رسیده است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، اندیکاتور سیگنال صعودی می‌دهد که یعنی احتمال دارد قیمت به سمت بالا حرکت کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به معامله منتظر تکمیل تقاطع (Crossover یا کراس‌اور) بالای خط سیگنال می‌شوند تا احتمال سیگنال کاذب کاهش یابد.

کراس اورها (Crossover) وقتی مطابق با روند غالب باشند، قابل اطمینان‌تر هستند. اگر در روند صعودی بلند مدت MACD پس از اصلاحی مختصر سیگنال صعودی صادر کند،‌ می‌توان با اطمینان بالایی گفت که روند صعودی خواهد بود.

اگر MACD به دنبال یک روند بلندمدت نزولی، کمی افزایش یافته و سپس MACD به زیر خط سیگنال برود، معامله‌گران این حرکت را یک سیگنال نزولی قابل اطمینان در نظر می‌گیرند.

نمونه‌ای از واگرایی

وقتی MACD کف و سقف‌هایی تشکیل می‌دهد که متناظر با سقف و کف سطوح قیمتی نیستند، گفته می‌شود واگرایی (Divergence) ایجاد شده است. واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی رخ می‌دهد که MACD دو کف ایجاد می‌کند که دومین کف از اولی بالاتر باشد، اما در نمودار قیمت، کف دوم پایین‌تر از کف اول قرار دارد. در صورتی که روند بلند مدت نیز صعودی باشد،‌ شاهد یک سیگنال صعودی معتبر هستیم.

برخی از معامله‌گران حتی در صورت نزولی بودن روند بلند مدت باز هم به دنبال واگرایی‌های صعودی در MACD هستند چرا که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. اگرچه این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

به طور مشابه هنگامی که MACD دو سقف ایجاد می‌کند و سقف دومی پایین‌تر از سقف اولی است و در نمودار قیمت، سقف‌های متناظر به گونه ای هستند که سقف دومی بالاتر از سقف اولی است، گفته می‌شود که یک واگرایی نزولی (Bearish Divergence) ایجاد شده است. اگر واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر شود، به عنوان تاییدی بر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

مانند واگرایی صعودی، برای برخی معامله‌گران واگرایی نزولی در طی یک روند صعودی نیز از اهمیت برخوردار است چرا که می‌تواند ضعف روند بلندمدت را نشان دهد. با این حال این سیگنال نیز ضریب اطمینان پایینی دارد.

نمونه‌ای از صعود/سقوط شدید

وقتی MACD به سرعت بالا می‌رود یا پایین می‌آید (میانگین‌های متحرک از یکدیگر فاصله می‌گیرند). سیگنالی مبنی بر اشباع خرید یا اشباع فروش صادر می‌کند که قیمت باید به زودی به حالت نرمال بازگردد. معامله‌گران این تحلیل را اغلب با اندیکاتور RSI انجام می‌دهند اما می‌توان برای اطمینان از ترکیب MACD و RSI نیز استفاده کرد.

گاهی معامله‌گران از هیستوگرام MACD به همان روشی که از خود MACD استفاده می‌کنند، بهره می‌برند. کراس اورهای مثبت و منفی، واگرایی‌ها و افزایش یا کاهش سریع قیمت در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است اما باید قبل از استفاده از هیستوگرام تجربه لازم را کسب کنید چرا که بین سیگنال‌های MACD و هیستوگرام آن تفاوت‌های زمانی وجود دارد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

نحوه استفاده از شاخص MACD

MACD یک واژه ی ساخته شده بر اساس حروف اول این کلمات می باشد. (Moving Average Convergence Divergence) که به میانگین متحرک همگرایی/واگرایی ترجمه می شود. این ابزار برای شناسایی میانگین های متحرک که نشان دهنده روند جدیدی است، چه صعودی یا نزولی، استفاده می شود.

بر این اساس، اولویت اول ما در معاملات این است که قادر به پیدا کردن روند باشیم. چرا که اینجا است که بیشترین پول ساخته شده است.

با یک نمودار MACD، معمولا سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

• عدد اول، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر، استفاده می شود.
• عدد دوم، تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر، استفاده می شود.
• عدد سوم تعداد ستون هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک از تفاوت بین میانگین های سریع و آهسته تر متحرک استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر شما 12، 26، 9 را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولا تنظیمات پیش فرض برای اکثر نرم افزارها است) را ببینید، این گونه می توانید آن را تفسیر کنید:

• 12، نشان دهنده 12 کندل قبلی از میانگین متحرک سریعتر است.
• 26، نشان دهنده 26 کندل قبلی از میانگین متحرک کندتر است.
• 9، نشان دهنده 9 بار قبلی از تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این بارها با خطوط عمودی که به نام هیستوگرام (خطوط سبز در نمودار بالا) هستند، نمایش داده شده اند.

در مثال بالا، میانگین متحرک سریعتر، میانگین متحرک بین میانگین های متحرک دوره ی 12 و 26 است. میانگین متحرک کندتر براساس میانگین خطوط MACD قبلی طراحی شده است. یک بار دیگر، بر اساس مثال بالا این یک میانگین متحرک 9 دوره ای است.

این بدان معنی است که ما میانگین 9 دوره ی از خطوط MACD سریع را حساب می کنیم و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر در نظر می گیریم. این حتی خطوط اصلی را هموارتر می کند که در حقیقت خطوط دقیق تری به ما می دهد.

هیستوگرام به سادگی تفاوت بین میانگین متحرک سریع و آهسته را می کشد. اگر شما به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می توانید ببینید که چون دو میانگین متحرک از هم جدا هستند، هیستوگرام بزرگتر می شود.

این واگرایی نامیده می شود. زیرا میانگین حرکت سریع تر “از هم دور می شوند” یا از میانگین حرکت کندتر، دور می شود. همانطور که میانگین های متحرک به یکدیگر نزدیکتر می شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود. این همگرایی نامیده می شود. زیرا میانگین حرکت سریع تر “همگرا می شوند” یا به میانگین متحرک کندترنزدیک می شوند.

چگونه با استفاده از MACD معامله کنیم

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های مختلف وجود دارد، آن میانگینی که سریع تر است واکنش سریعتری به حرکت قیمت نشان می دهد نسبت به میانگین کندتر.هنگامی که یک روند جدید رخ می دهد، خط سریع ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط آهسته عبور می کند.

هنگامی که این “crossover” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف” می کند یا حرکت از خط کند دور شود، اغلب نشان می دهد که یک روند جدید شکل گرفته است.از نمودار بالا، می توانید ببینید که خط سریع به زیر خط آهسته برخورد می کند و به درستی یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که وقتی خطوط برخورد می کنند، هیستوگرام به طور موقت ناپدید می شود. این به این دلیل است که تفاوت بین خطوط در زمان برخورد صفر می باشد. همانطور که روند نزولی آغاز می شود و خط سریع از خط آهسته دور می شود، هیستوگرام بزرگتر می شود، که نشانه خوبی از روند قوی است.

بیایید نگاهی به یک مثال بیاندازیم. در نمودار 1 ساعته یورو/دلار به بالا حرکت می کند، خط سریع به بالای خط آهسته برخورد کرده و هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که روند نزولی کوتاه مدت در نهایت معکوس خواهد شد.

از آن زمان، یورو/دلار همین که روند صعودی خود را اغاز می کند به سمت بالا شلیک می شود. تصور کنید اگر شما بعد (crossover) خرید را انجام دهید، تقریبا 200 پیپ را به دست می آورید!

یک نقطه منفی برای MACD وجود دارد. به طور طبیعی میانگین های حرکتی تمایل دارند از قیمت ها عقب بیافتند، بر این اساس، فقط میانگین قیمت های قدیمی است.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین های متحرک سایر میانگین های متحرک است و با یک میانگین متحرک دیگر همخوانی دارد، می توانید تصور کنید که تاخیر زیادی در نشان دادن قیمت ها در آن وجود دارد. با این حال، MACD هنوز هم یکی از ابزارهای مورد علاقه بسیاری از معامله گران است.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color

اندیکاتور MACD Histogram, multi-color یکی از بهترین اندیکاتور های موجود برای نرم افزار متاتریدر می باشد که برای پیداکردن نقطه ورود به سهم بسیار به ما کمک می کند .

ما با این اندیکاتور توانمندی این موضوع را پیدامی کنیم که بهترین نقطه برای ورود به سهم را پیدا کنیم نقطه خروج از سهم را پیدا کنیم و همچنین برای تحلیل بهتر شاخص کل نیز می تواند به ما کمک کند.

یکی از ویژگی های عالی اندیکاتور MACD COLOR Histogram این هست که به ما واگرایی ها و هم گرایی ها را اعلام میکند که بسیار کاربردی می باشد.

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

1- پیدا کردن نقطه ورود به سهم

در دو تصویر بالا نقاط حرکت سهم و ایجاد یک روند صعودی با پیکان مشخص شده است .

روش پیداکردن نقطه ورود به سهم به شرح زیر می باشد.

1. نمودار میانگین متحرک (خط آبی رنگ ) خط سیگنال که قرمز رنگ می باشد را رو به بالا قطع کند.
2. هیستو گرام (نمودادر میله ای )از فاز منفی به مثبت حر کت کرده باشد.
3. نقطه ای که نمودار میله ای MACD یا همان هیستو گرامها به صفر نزدیک می شوند معمولا سهم صف خرید می شود.

2 پیدا کردن نقطه خروج از سهم

طبق تصویر فوق هرگاه هیستوگرام های MACD COLOR از رنگ سبز به بنفش تبدیل شده و ارتفاع انها کم شده و به صفر نزدیک شود . ضمنا خط میانگین متحرک (خط آبی ) خط سیگنال را که قرمز رنگ هست را به سمت پایین قطع کند سهم روند نزولی خود را آغاز خواهد کرد.

ویدیو سیگنال گیری از اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام

ویدئو آموزشی جهت نصب و استفاده از اندیکاتور MACD COLOR

لطفا نظر خود را درباره موضوع فوق با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتوانیم محتوای ارزشمند تری برای شما خلق کنیم.

هیستوگرام چیست و چگونگی ترید با آن در اندیکاتور MACD

هیستوگرام یک نمایش گرافیکی است که گروهی از نقاط داده را در محدوده مشخص شده توسط کاربر سازماندهی می کند. از نظر ظاهری شبیه نمودار میله ای است. هیستوگرام با گرفتن بسیاری از نقاط داده و گروه بندی آنها در محدوده های منطقی ، یک سری داده را به صورت تصویری که به راحتی قابل تفسیر است جمع می کند.

نکات کلیدی

هیستوگرام بازنمایی نمودار میله ای از داده ها است که طیف وسیعی از نتایج را به ستون های محور x تبدیل می کند.
محور y نشان دهنده تعداد اعداد یا درصد وقایع در داده ها برای هر ستون است و می تواند برای تجسم توزیع داده ها مورد استفاده قرار گیرد.
در معاملات ، هیستوگرام MACD توسط تحلیلگران تکنیکال برای نشان دادن تغییرات حرکت استفاده می شود.

نمونه ای از هیستوگرام

چگونه هیستوگرام ها کار می کنند؟

هیستوگرام ها معمولاً در آمار به کار می روند تا نشان دهند چه تعداد از یک نوع متغیر خاص در یک محدوده خاص اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، یک سرشماری متمرکز بر جمعیت جمعیتی یک کشور ممکن است از هیستوگرام استفاده کند تا نشان دهد چند نفر در سنین 0 تا 10 ، 11 تا 20 ، 21 و 30 ، 31 و 40 ، 41 و 50 و غیره هستند.

بسیاری از معامله گران با هیستوگرام واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) آشنا هستند ، این یک شاخص تکنیکال محبوب است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

به عنوان مثال ، اگر 5 دلار اختلاف بین دو خط وجود داشته باشد ، نمودار هیستوگرام MACD به صورت گرافیکی این تفاوت را نشان می دهد. هیستوگرام MACD بر روی نمودار ترسیم شده است تا تعیین یک حرکت امنیتی خاص برای یک معامله گر آسان باشد.

نوار هیستوگرام وقتی خط MACD بالای خط سیگنال باشد مثبت است و وقتی خط MACD زیر خط سیگنال باشد منفی است. هیستوگرام MACD در حال افزایش نشان دهنده افزایش حرکت رو به بالا است ، در حالی که هیستوگرام کاهش یافته برای سیگنال حرکت رو به پایین استفاده می شود.

نمونه ای از نمودار MACD

ترید با هیستوگرام MACD

معامله گران هنگام استفاده از این شاخص برای تصمیم گیری در معاملات ، اغلب از هیستوگرام MACD غافل می شوند. ضعف استفاده از اندیکاتور MACD به معنای سنتی آن ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، این است که سیگنال معاملاتی از قیمت عقب است. از آنجا که این دو خط میانگین متحرک هستند ، تا زمانی که یک حرکت قیمتی در حال حاضر رخ ندهد ، عبور نمی کنند. این بدان معناست که معامله گران از بخشی از این حرکت اولیه چشم پوشی می کنند.

هیستوگرام MACD با تولید سیگنال های ورود زودتر به رفع این مشکل کمک می کند. معامله گران می توانند طول میله های هیستوگرام را هنگام دور شدن از خط صفر ردیابی کنند. هنگامی که طول یک نوار هیستوگرام کوتاه تر از نوار قبلی است ، این اندیکاتور سیگنال تجاری ایجاد می کند. پس از تکمیل نوار هیستوگرام کوچکتر ، معامله گران موقعیتی را در جهت افت هیستوگرام باز می کنند. برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال ، باید از سایر شاخص های تکنیکال همراه با هیستوگرام MACD استفاده شود. درصورتیکه قیمت سهام طبق انتظار پیش نرود ، تریدرها باید برای توقف معاملات ضرر خود را ثبت کنند.