اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

آموزش اسیلاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic برای نخستین بار توسط دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 به عرصه تحلیل نموداری سهام معرفی شد. دکتر لین یک معامله‌گر بورس، مولف، سخنران و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. او در طول نیم قرن فعالیت مفید خود تاثیرات مثبت فراوانی را بر گسترش دانش معامله‌گری حرفه‌ای گذاشت که از مهمترین دستاوردهای او می‌توان به سرپرستی گروهی از محققین در شیکاگو اشاره نمود که در نهایت موفق به طراحی اندیکاتور استوکاستیک شدند. این اندیکاتور هنوز هم جزو محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب گشته و بطور گسترده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. Stochastic یک اسیلاتور متقدم است و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند را پیش‌بینی نموده و بر مبنای آنها، سیگنال خرید و فروش صادر نماید. در ادامه به معرفی این اندیکاتور سودمند و پرطرفدار خواهیم پرداخت.

اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.
این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند، در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.
در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.
البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.
خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین
این اندیکاتور با توجه به تنظیمات دوره ای که بر رویش اعمال می شود، مقدار پیش فرض 5 یا 14 را به خود می گیرد. در برخی از موارد زمانی که بخواهیم نموداری را تحلیل کنیم، تنظیمات دوره ای را به 5 تغییر می دهیم تا محدوده قابل درک تری را شاهد باشیم. اما این را هم بدانید استفاده از 5 تفاوت فاحشی را با 14 ایجاد نخواهد کرد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف های مطلق در بالا ترین و پایین ترین نقاط در نمودار را بررسی می کند و ان ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد قیاس دقیق قرار می دهد.
آموزش های رایگان ما را دنبال کنید.

اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) چیست؟

در بازار‌های مالی همه به دنبال پیش‌ بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش‌بینی درست‌تر کمک می‌کند، اندیکاتور‌ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می‌تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش‌ بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می‌کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور Williams % R که همچنین به عنوان محدوده درصدی ویلیامز شناخته می‌شود، نوعی اندیکاتور است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور شباهت زیادی به اسیلاتور تصادفی (اندیکاتور استوکاستیک) دارد و به همان روش استفاده می‌شود. این اندیکاتور به دست لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است و قیمت بسته شدن سهم یا ارز مورد نظر را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، به طور معمول 14روز یا دوره مقایسه می‌کند.​

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.
Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.
Lowest Low: پایین‌ترین قیمت در دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

اندیکاتور ویلیامز بر اساس قیمت محاسبه می‌شود و به طور معمول 14 دوره آخر را محاسبه می‌کند.

1. بالا و پایین قیمت هر دوره در میان 14 دوره را ثبت می‌کند.
2. در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت را یادداشت می‌کند.
3. با پایان هر دوره، Williams % R جدید فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده‌ها، محاسبه می‌شود.

اندیکاتور Williams به یک تریدر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره‌ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی ‌که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر‌ها می‌توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می‌کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می‌کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می‌گردد، این می‌تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می‌شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می‌توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی ‌که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله‌گران همچنین می‌توانند شکست‌های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می‌رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می‌دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه‌رو است و می‌تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می‌کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین‌ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی ‌که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می‌شود، می‌تواند برای تولید سیگنال‌های ترید استفاده شود.

اندیکاتور ویلیامز نشان‌دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می‌کند، نزدیک بودن بازار را به پایین‌ترین سطح قیمت نشان می‌دهد و اطلاعاتی راجع‌به قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می‌کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس‌گذاری شاخص‌ها است.

اگر اندیکاتور خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نمایش دهد، به معنای تغییر جهت روند بازار نیست. خرید بیش از حد در واقع به تأیید روند صعودی کمک می‌کند؛ زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور منظم قیمت‌هایی را ببیند که به بالاترین سطح قبلی رسیده‌اند (در واقع همان عددی که این اندیکاتور محاسبه می‌کند).

برای مشاهده آموزش‌های بیشتر می‌توانید به صفحه رسمی لری ویلیامز (Larry Williams) مراجعه کنید.

سخن پایانی​

اندیکاتور ویلیامز (Williams) توسط لری ویلیامز ابداع شده است. این اندیکاتور معمولا قیمت را در دوره‌های مختلف معمولاً 14 دوره بررسی می‌کند و یک عدد در محدوده بین 0 تا 100- ارائه می‌دهد. با توجه به این شاخص عددی و مشاهده روند بازار می‌توان نقاط ورود و خروج از بازار را تشخیص داد. وقتی این اندیکاتور عدد بین 0-20- را نمایش می‌دهد یعنی بازار در محدوده خرید بیش از حد قرار دارد و ممکن است این بالاترین قیمت حال حاضر باشد. با بررسی معیار‌ها و روند قیمتی می‌توان تشخیص داد که آیا یک بازگشت قیمت خواهیم داشت یا نه. اگر قیمت عدد 80- تا 100- را نمایش دهد، یعنی قیمت در محدوده فروش بیش از حد است.

به طور کلی اندیکاتور ویلیامز و سایر اندیکاتور‌های دیگر می‌توانند به شما کمک کنند که نگاه جامع‌تری به بازار داشته باشید و میزان خطای تحلیل خود را کاهش دهید. اما بدانید که همیشه بازار مطابق با پیش‌بینی اندیکاتور‌ها پیش نمی‌رود و ممکن است اندیکاتور سیگنال غلط بدهد.

اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

اندیکاتور از ابزارهای بسیار مهم در ترید یا معامله می باشد، این ابزارها در واقع برنامه ها و توابعی هستند که می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند و از ویژگی های مهم اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک که می تواند روند را مشخص کند، یا اندیکاتور RSI که می تواند نوسانات بازار ارز دیجیتال را نمایش بدهد و اندیکاتور شاخص جریان money می تواند حجم ورود سرمایه به بازار را مشخص کند.

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتورھا به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱ -اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
۲ -اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
۳ -اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور های روند نما

اندیکاتور های روند نما، نشان می دهند که آیا یک بازار روند دار است یا اینکه بازار رنج است؟

حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم.

اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend:

میانگین متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر (Bands Bollinger) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI)

اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند.

اندیکاتور های نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش (Sold Over) تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Oscillators:

اندیکاتور های حجمی

این اندیکاتور های حجمی صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می گیرند.

زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

بیایید با یک مثال این موضوع را مشخص کنیم:

زمانی که در سطوح حمایت و سطوح مقاومت حجم معاملات افزایش یابد نشان از شکست واقعی می باشد. زمانی که روند یک ارز دیجیتال رو به پایان می باشد، حجم معاملات آن نیز به مرور کاهش می یابد.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل دقیق‌ و داشتن یک استراتژی خوب همیشه دقدقه تریدرهای بازارهای مالی بوده و این دلیلیست تا آنها بدنبال تاییدیه ای مطمئن برای ورود به معامله باشند. اندیکاتورها از نشانگر‌هایی هستند که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرند. خیلی از معامله‌گران آنها را راهی میانبر و قابل اعتماد برای ورود به معامله می‌دانند. اما برخی دیگر اندیکاتورها صرفا یار کمکی پرایسن اکشن تلقی می‌کنند. بنظر شما کدام طرز تفکر صحیح است؟ پاسخ این سوال در نحوه استفاده از اندیکاتورها و استراتژی معامله گری تاثیر دارد. اما قبل از توصیه های آموزشی در استفاده از اندیکاتور بیایید ابتدا با آنها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicators) ابزاریست متشکل از مجموعه‌ توابع ریاضی که برای درک و تحلیل بهتر نمودارهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این توابع ممکن است برگرفته از رفتار گذشته بازار، قدرت خریداران و فروشندگان و موارد دیگر باشند. به عنوان مثال، آنها می توانند تأیید کنند که آیا بازار در حال ادامه روند یا اینکه در حال تغییر آن است. اندیکاتورها همچنین می‌توانند اطلاعات خاصی از بازار را ارائه دهند، مانند زمانی که یک دارایی در محدوده‌ای بیش از حد خرید یا فروش باشد.

اندیکاتور ها را به چه صورت میبینیم؟

اندیکاتورها به دو صورت قابل نمایش هستند:

• در یک منطقه جداگانه در زیر نمودار قیمت مانند استوکاستیک و MACD
• به طور مستقیم در نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، کانال ها یا باندهای بولینگر

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها سیگنال های معاملاتی را تولید می کنند. هر اندیکاتور در صورت موافقت حرکت قیمت با توابع خود سیگنال می‌دهد. اندیکاتورها در درجه اول از لحاظ سبک کاری به دسته تقسیم زیر ‌می‌شوند:

اندیکاتورهای روندمحور که در بازارهای دارای روند عملکرد بهتری دارند

اندیکاتورهای نوسانی- محدوده ای که در محدوده بازارها کارایی بهتری دارند.

اندیکاتورهای روند

روند روی نمودار و همچنین قدرت آن، همیشه واضح نیست و یک شاخص روند می تواند آن را واضح تر کند. شاخص های روند تمایل به ماهیت عقب ماندگی دارند، یعنی نسبت به موقعیت قیمت عقب تر هستند.

شاخص‌های روند محور تمایل به ماهیت عقب ماندگی دارند و برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می‌شوند و به یافتن نقاط ورود‌ و خروج از بازار کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای روند می توانند معامله گر را قادر سازند تا:

• شناسایی کنند که آیا بازار در یک روند است یا خیر
• جهت و قدرت آن روند را تعیین کنند
• به یافتن ورودی ها و خروجی ها به داخل و خارج از بازار کمک کنند.

نوسان نگار Oscillator

هنگامی که قیمت در یک محدوده حرکت می کند، یک اندیکاتور نوسان نگار با نشان دادن اینکه آیا کالا یا ارزی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، به تعیین مرزهای بالا و پایین آن محدوده کمک می کند. آنها این کار را با نوسان بین یک سطح بالا و یک سطح پایین انجام می دهند. این اندیکاتورها در دسته اندیکاتورهای همگام با قیمت و تقریبا پیشرو جای می‌گیرند.( در ادامه در مورد موقعیت زمانی سیگنال دهی اندیکاتورها صحبت می‌کنیم.)

اندیکاتورهای نوسانی در یک محدوده مورد استفاده قرار می گیرند و تمایل دارند ماهیت پیشرو داشته باشند، که تعیین می کنند که آیا دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

اگر یک اندیکاتور نوسان نگار نشان دهد که یک ابزار بیش از حد خریده شده است، یک معامله گر به احتمال زیاد به دنبال موقعیت های فروش خواهد بود. به همین ترتیب، اگر یک اندیکاتور نوسانی نشان دهد که یک ابزار بیش از حد فروخته شده است، یک معامله گر به احتمال زیاد به دنبال یافتن موقعیت های خرید است .

چه موقع از اندیکاتورهای روندمحور و نوسان نگارها استفاده کنیم؟

نوع اندیکاتورهای مورد استفاده بستگی به سیستم معاملاتی و در نهایت به انتخاب معامله گر بستگی دارد. اندیکاتورهای نوسانی در بازارهای درگیر در یک محدوده مفید هستند، در حالی که اندیکاتورهای روند در بازارهای دارای روند کارایی بهتری دارند.

به عنوان مثال، اگر ترجیح می‌دهید در بازارهای متنوع معامله کنید، اندیکاتورهای نوسانی مانند شاخص(اندیکاتور) تصادفی، کانال کالا یا شاخص های قدرت نسبی برای کمک به تصمیم گیری معاملات مفید خواهند بود.

اگر ترجیح می دهید در یک بازار روند دار معامله کنید، اندیکاتورهای روند، مانند MACD یا میانگین قیمت (MA) مفیدتر خواهند بود.

اندیکاتورها از لحاظ زمان سیگنال دهی به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند:

• اندیکاتورهای با تاخیر – ارائه سیگنال هایی که پس از رفتار قیمت، آن را اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ تایید می‌کنند.
• اندیکاتورهای پیشرو – ارائه سیگنال‌ها قبل از وقوع قیمت

اندیکاتورهای پیشرو

این اندیکاتورها میزان تغییر در عمل قیمت را اندازه گیری می‌کنند و می‌توانند زمانی که رفتار قیمت در حال کاهش یا افزایش است را ثبت کنند.

اندیکاتورهای پیشرو می توانند سیگنال هایی را زودتر از موعد ارائه دهند، در حالی که اندیکاتورهای عقب افتاده معمولاً برای تأیید عملکرد قیمت، مانند قدرت یک روند، استفاده می شوند.

به عنوان مثال، اگر عمل قیمت به سرعت افزایش یافته و سپس شروع به کند شدن کند، یک اندیکاتور پیشرو می تواند این تغییر را در حرکت ثبت کند و از این رو سیگنالی را ارائه دهد که ممکن است دارایی در موعد برگشت باشد.

اندیکاتورهای با تاخیر :

یک اندیکاتور متاخر معمولاً برای تأیید آنچه که عمل قیمت انجام داده است استفاده می شود، مانند اینکه آیا عمل قیمت وارد یک روند شده است یا خیر. آنها را اندیکاتورهای عقب مانده از این جهت متاخرمی نامند که عقب‌تر از رفتار قیمت هستند و نسبت به اندیکاتورهای پیشرو دیرتر سیگنال می‌دهند.

از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟

انتخاب اندیکاتورها در وحله اول بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی دارد. مثلا معامله‌گرانی که به سبک اسکالپ SCALP)) کار می‌کنند ترجیح میدهند از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کنند زیرا ممکن است از حرکت قیمت جا بمانند. اما معامله گران سبک اسنایپر یا کسانی که معاملات بلند مدت انجام میدهند ترجیح می‌دهند علاوه بر تایید اندیکاتورهای پیشرو، منتظر تایید اندیکاتور متاخر یا عقب مانده نیز بمانند تا با خیال راحت تر اقدام به معامله کنند. توصیه میکنیم در هر سبکی از معامله گری قبل از انتخاب اندیکاتور از میزان اعتبار آن مطلع شوید تا درصد خطای معامله گری شما کاهش یابد.

مزایای استفاده از اندیکاتورها چیست؟

همانطور که گفتیم اندیکاتورها می‌توانند به عنوان مرجعی برای تحلیل تکنیکال (اگر چه نه به وسعت روش پرایس اکشن) باشند، مخصوصا زمانی که نتوانیم نشانه‌ای از پرایس اکشن در مورد حرکت بازار دریافت کنیم. قدرت و ضعف روندها ،نقاط برگشتی و اشباع خرید و فروش از نمونه نشانه های منشا شده از اندیکاتورهاست.

آیا میـتوانیم به سیگنالهای اندیکاتورها اعتماد کنیم؟

اینکه سیگنال یک اندیکاتور چقدرقابل اعتماد است بستگی به عواملی ماننداستراتژی شخصی، اعتبار، دقت در تحلیل و محبوبیت آن اندیکاتور دارد. اعتبار یک اندیکاتور در گرو میزان عملکرد مثبت آن است که خود وابسته به دقت است. در صورت دقت در سیگنال‌دهی اعتبار اندیکاتور بالا می‌رود و در نتیجه محبوبیت آن افزایش می یابد. اندیکاتورهای ترند و محبوب معمولا از دقت بالاتری برخوردارند زیرا تریدرهای بیشتری معاملات خود را بر اساس سیگنالهای این اندیکاتورها انجام می‌دهند و باعث حرکت قیمت در بازار می‌شوند. پس هنگام انتخاب یک اندیکاتور به این نکته توجه داشته باشید. البته بعضی از معامله گران ترجیح می‌دهند با استفاده از چند اندیکاتور دقت کار خود را بالا ببرند که خود ملزم رعایت چند نکته آموزشیست که در ادامه بیان می‌کنیم…

ترکیب اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتورهای روند و نوسان نگار برای استفاده در شرایط مختلف بازار می‌تواند سودمند باشد. شرایط بازار به طور مداوم از محدوده ((retrace به روند و دوباره به محدوده تغییر می کند، بنابراین شما می توانید هر شاخص را با توجه به قدرت آن استفاده کنید.

در یک بازار متغیر، شاخص نوسانی – تصادفی – مفیدتر و در یک بازار جهت‌دار، شاخص روند – میانگین متحرک – مفیدتر است.

از بارگذاری بیش از حد نمودارها خودداری کنید

هنگامی که مشخص شد که شاخص ها چقدر می توانند مفید باشند، ممکن است تمایل به استفاده بیش از حد از آنها در یک نمودار وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر سه اندیکاتور نوسانی را در زیر نمودار اضافه کرده باشد، سه اندیکاتور وجود دارد که همان اطلاعات را ارائه می دهد.

افزودن شاخص های بیشتر که اطلاعات یکسانی را به نمودار ارائه می دهند، آنها را قابل اعتمادتر نمی کند. آنها به سادگی همان اطلاعات خرید و فروش بیش از حد یکسان را به روش های مختلف نشان می دهند و فقط فضای بیشتری را در نمودار شما اشغال می کنند. پس اگر از چند اندیکاتور برای معامله‌گری استفاده می‌کنید از وجود تفاوت در نحوه سیگنال‌دهی آنها مطمئن شوید.

کاربرد اندیکتور استوکاستیک در بورس چگونه است؟

ساعد نیوز: این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است).در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

در شکل زیر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در سهم وخاور در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار گرفته می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور اسیلاتور می باشد به این معنی که نقاط buy و sell را به ما پیشنهاد می دهد و کار کردن با آن بسیار آسان است .

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای این کار کافی است که در قسمت input، مقادیر را مطابق جدول زیر تنظیم کنیم.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می نامند.در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره ای از خط K% بدست می آید.

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می کنند.

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می کند و خط قرمز رنگ D% می باشد و کمی کندتر است.زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می شود، امکان بررسی ضعف در روند می باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می گویند.در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می افتد ولی واگرایی های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم گیری معامله گران وزن زیادی خواهد داشت.