پلتفرم های فارکس

رابطه سیگنال وحجم معاملات

در ابتدا بهتر است با تعریف حجم مبنا آشنا شویم. قیمت هر سهم در هر روز معاملاتی در یک بازه مجاز می تواند تغییر کند. گاهی سهم در قیمت های مختلف از ابتدا تا انتهای این بازه جا به جا می شود و گاهی نیز تنها در بخشی از بازه تغییر می کند. حجم مبنا تعداد سهمی را نشان می دهد که در همان روز باید معامله شود تا رشد قیمت پایانی، 100% در قیمت بازگشایی سهم در روز بعد تاثیر بگذارد. دلیل وجود حجم مبنا این است که از ایجاد قیمت های کاذب جلوگیری شود و سرمایه گذاران بدانند نوسان قیمت سهام به دلیل معامله واقعی تعداد مشخصی سهم است.

میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

در مقالات قبل در رابطه با تابلوی معاملاتی صحبت کردیم. یکی از موارد حائز اهمیت برای خرید یک سهم به‌خصوص از دید تکنیکال بررسی حجم معاملات است. با استفاده از تابلوی معاملاتی هر سهم می‌توان از حجم معاملات روزانه و میانگین حجم ماه مطلع شد. با بررسی این موارد می‌توان از نقدشوندگی سهم و نقاط ورود و خروج مناسب آگاه شد. در ادامه بیشتر در رابطه با این موارد صحبت خواهیم کرد پس همراه تالاربورس باشید.

حجم معاملات سهام چه می‌گوید؟

به تابلو معاملاتی سهم زیر دقت کنید، اعداد با ما صحبت می‌کنند، اگر زبان آن‌ها را بلد باشیم.

حجم معاملات، نشان‌دهنده تعداد سهمی است که امروز (تا این لحظه) معامله شده. تعداد معاملات هم به ما می‌گوید چند معامله تا الان انجام شده است. دقت کنید که نگفتیم چند نفر معامله کرده‌اند زیرا ممکن است در یک روز ، یک فرد دو بار سفارش خرید بگذارد. بنابراین می‌گوییم چند معامله انجام شده است

 میانگین حجم ماه

حجم معاملات - میانگین حجم ماه

در تابلو بالا که ساعتی قبل از اتمام زمان بازار گرفته شده، می‌بینیم که طی 748معامله، یک میلیون نهصد و پنج هزار سهم بین سهامداران با ارزشی معادل 6،806،300،000 تومان جابجا شده است.

افزایش حجم معاملات در روند صعودی نشانه خوبی برای آینده سهم است اما در روندهای نزولی افزایش حجم معاملات معمولا نشان‌دهنده خروج پول از سهم است. حجم معاملات به تنهایی اطلاعات خاصی در اختیار ما قرار نمی‌دهد، اما زمانی که با میانگین حجم ماه مقایسه شود، می‌تواند نقاط ورود و خروج به یک سهم را به ما نشان دهد. اما چگونه؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

میانگین حجم ماه معاملات سهام چیست؟

میانگین حجم ماهِ یک سهم به ما می‌گوید که طی یک ماه گذشته (21 روز معاملاتی قبل از امروز)، روزانه به‌طور متوسط چقدر از این سهم معامله شده است.

فرمول محاسبه میانگین حجم ماه

فرمول محاسبه میانگین حجم ماه

دلایل اهمیت میانگین حجم ماه

میانگین حجم ماه برای سرمایه‌گذاران از چند جهت قابل اهمیت است:

نقدشوندگی سهام در بورس

میانگین حجم ماه به‌نوعی ما را از وضعیت نقدشوندگی سهم مطلع می‌کند. در تابلو بالا میانگین حجم ماه برابر با عدد 5,021,000 واحد است. حالا ممکن است در یک روز 6 میلیون سهم معامله شود و در روز دیگر 4 میلیون.

هرچه این مقدار بیشتر باشد نشان می‌دهد که قابلیت نقدشوندگی سهم بیشتر است. قابلیت نقدشوندگی به ما می‌گوید که اگر حجم بالایی از سهم را خریدیم، ممکن است هنگام فروش آن دچار مشکل شویم؟

این موضوع اهمیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران، به‌خصوص سبدگردان‌ها دارد. سهم‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند، معمولا جذابیت کمی برای سرمایه‌گذاران دارند‌.

تعیین نقاط ورود و خروج سهم

چه زمانی وارد یک سهم می‌شوید؟ بسیاری از افراد تنها به اندیکاتورهای موجود در تحلیل رابطه سیگنال وحجم معاملات تکنیکال متکی هستند و زمانی که یک اندیکاتور سیگنال خرید می‌دهد به سرعت وارد سهم می‌شوند. این کار نه کاملا اشتباه است و نه صد در صد صحیح. در بعضی مواقع می‌بینیم که سیگنال یک اندیکاتور کمی بعد از صدور ، نقض (Fail) می‌شود. بررسی حجم معاملات در این شرایط می‌تواند ما را از خرید مطمئن کند. زمانی که صدور سیگنال خرید با افزایش حجم معاملات همراه باشد، می‌توان امید بیشتری به تغییر روند داشت. این موضوع زمانی که اندیکاتورها سیگنال خروج می‌دهند هم صادق است. اگر سیگنال خروج همراه با افزایش حجم معاملات باشد می‌توان با خیال راحت‌تری از سهم خارج شد.

در اصطلاح فنی می‌گویند «حجم، تحلیل را تایید می‌کند.»

در رابطه با حجم مشکوک معاملات در مقالات پیشین صحبت کردیم و گفتیم که روش‌های متفاوتی برای آگاهی از آن وجود دارد. در واقع حجم مشکوک به ما می‌گوید در این روز، چندین برابر سایر روزها (میانگین حجم ماه) در سهم معامله شده. بررسی کن ببین چه‌خبر است؟

ممکن است حجم زیادی از سهم تنها توسط چند مشتری حقیقی خریداری شده باشد، وقتی چند نفر حجم زیادی سهم خریداری می‌کنند، معمولا نشانه خوبی برای خرید سهم است. اما تنها بررسی حجم معاملات نمی‌تواند به ما بگوید که فلان سهم را بخر یا بفروش. تحلیل تکنیکال و بررسی تابلو سهم نیز می‌توانند در تعیین نقاط ورود و خروج مطمئن به ما رابطه سیگنال وحجم معاملات کمک زیادی کنند.

کمک به آنالیز سطوح حمایتی و مقاومتی (پیش‌بینی روند آینده سهام)

از مباحث ابتدایی تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت هستند. سطوح حمایت معمولا از ریزش قیمتی سهم جلوگیری می‌کنند و سطوح مقاومت هم از بالا رفتن بیش از حد قیمت جلوگیری می‌کنند. معمولا حجم معاملات در این نواحی افزایش پیدا می‌کند.

اما این سطوح همیشه موفق نیستند. برای مثال اگر حجم معاملات در سطح حمایتی کم باشد، ممکن است این سطح از دست برود و سهم ریزش قیمتی بیشتری پیدا کند.

میانگین حجم ماه

حجم معاملات و سطوح مقاومت و حمایت

به تصویر بالا دقت کنید، به خط قرمز، که قیمت می‌تواند کمی بالاتر یا پایین‌تر از آن نوسان کند، سطح حمایتی می‌گوییم. به سطح قرمز هم ناحیه مقاومتی گفته می‌شود.

نمودار میله‌ای که زیر کندل‌های قیمتی کشیده شده، حجم معاملات در آن روز را نشان می‌دهد. اگر به شماره 1 دقت کنید، می‌بینید که سهم در ناحیه حمایتی(خط آبی)، بسیار بیشتر از میانگین حجم ماه معامله شده است و با یک کندل صعودی تغییر فاز داده و وارد روند صعودی شده.

در ادامه بعد از عبور کندل‌ها از ناحیه مقاومتی (از دست رفتن ناحیه مقاومتی-خط قرمز)، سهم با یک حجم نسبتا بیشتر از میانگین حجم ماه، بالای خط مقاومت تثبیت شده و مسیرش را ادامه داده است. بعد از شکست این مقاومت قیمت سهم به روند صعودی خود ادامه داده.

البته توجه داشته باشید که حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند فاکتور خوبی برای خرید یا فروش نیست و باید به سایر موارد نیز توجه کرد.

آموزش دیدن حجم معاملات در ره‌آورد

آوردن حجم معاملات در ره‌آورد کار بسیار ساده‌ای است.

  1. نماد مورد نظر را در ره‌آورد باز کنید.
  2. نمودار پیشرفته را باز کنید.
  3. گزینه indicators+ را انتخاب کنید.
  4. volume را انتخاب کنید.

تا اینجا با اهمیت مقایسه حجم معاملات روزانه با میانگین حجم ماه آشنا شدیم. اگر سوالی برایتان پیش آمد می‌توانید آن را با ما درمیان بگذارید.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات تریدر

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

مشاهده ویدیو در یوتیوب

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

مشاهده ویدیو در یوتیوب

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته و کارآیی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ربات ترید

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

ربات تریدر

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

  • ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
  • همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
  • چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
  • برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
    مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به رابطه سیگنال وحجم معاملات معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

ربات تریدر

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن رابطه سیگنال وحجم معاملات دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

ربات تریدر

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش یک ارز رمزنگاری می پردازد.

Trader Bot

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

حجم مشکوک در بورس چیست؟

احتمالا بعد از ورود به بازار بورس، با اصطلاح حجم مشکوک مواجه شده اید و یا کم و بیش آنرا شنیده اید. اما حجم مشکوک دقیقا به چه معناست و چگونه می توان از آن برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد؟ در ادامه ی این مقاله به تعریف این مفهوم خواهیم پرداخت.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات

حتما می دانید که حجم معاملات یک نماد در طول یک بازه ی زمانی مشخص (معمولا یک روز)، به تعداد برگه سهامی گفته می شود که در آن نماد بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است. از حجم معاملات به تنهایی در همه ی بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده های گوناگونی می شود که با خواندن مقاله ی مربوطه می توانید درباره ی آن اطلاعات کسب کنید.

حجم مشکوک چیست؟

فرض کنید حجم معاملاتی یک نماد در بورس به طور معمول بین 10 تا 20 میلیون برگه سهم در روز می باشد. اما به طور ناگهانی در یک روز معاملاتی 60 میلیون برگه سهم از آن نماد در طول روز معامله می شود! این حجم غیرعادی بین معامله گران بورس ایران به عنوان حجم مشکوک شناخته می شود.

حجم مشکوک نشانه رابطه سیگنال وحجم معاملات ی چیست؟

وقوع حجم مشکوک به تنهایی نمی تواند سیگنال خرید و فروش باشد اما وقوع آن می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که اتفاقی در نماد آن سهم افتاده است. به عنوان مثال یک خبر بنیادی مثبت یا منفی، باعث جلب توجه معامله گران به آن سهم شده است و حجم آن سهم به طور غیر معمولی در آن روز خاص بالا رفته است. و یا ممکن است حجم زیادی از پول هوشمند به آن سهم وارد و یا از آن خارج شده است.

برای استفاده از حجم مشکوک بهترین راه این است که سهامی را که در آنها حجم مشکوک رخ داده است، شناسایی کرده و آنها را در واچ لیست خود قرار دهیم. سپس این سهم ها را از نظر تکنیکالی و بنیادی بررسی کنیم و تشخیص دهیم که وقوع این حجم مشکوک اتفاقی خوب برای سهم بوده است یا نه. به عنوان مثال اگر سهم به یک سقف مهم رسیده است، این حجم می تواند نشانه ی شروع اصلاح یا ریزش در سهم باشد. ویا اگر سهم به یک منطقه ی حمایتی مهم رسیده است، حجم مشکوک می تواند مقدمه ای بر پایان اصلاح و شروع روند مثبت جدیدی باشد. دقت داشته باشید که تمام این ها احتمالات هستند و باید چندین پارامتر دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه متوجه وقوع حجم مشکوک شویم؟

اکثر سایت های بورسی کشور در پایان هر روز معاملاتی حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کنند. در این رابطه، صفحه ی اینستاگرام و کانال تلگرام مجموعه ی علیرضا محرابی نیز بعد از ساعات معاملاتی در هر روز، یک لیست از معاملات و حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کند. اما اگر قصد داشتیم خود این موضوع را بررسی کنیم، راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

مقایسه ی حجم معاملات روز با میانگین حجم ماهانه

حجم مشکوک

در صفحه ی هر نماد در سایت tsetmc حجم معاملات آن روز و میانگین حجم ماهانه نوشته می شود. به عنوان مثال در شکل فوق، میانگین حجم ماهانه ی نماد مورد بررسی برابر 2.4 میلیون برگه سهم می باشد در حالیکه در روز جاری، حجم معاملات سهم به حدود 46 میلیون رسیده است! این مورد قطعا می تواند به عنوان حجم مشکوک در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گیرد.

مشاهده ی حجم معاملات اخیر سهم در یک صفحه

حجم مشکوک

در صفحه ی هر نماد و در تب سابقه (مطابق شکل فوق)، خلاصه ای از سابقه ی معاملات سهم در حدود 20 روز اخیر نوشته شده است. یکی از ستون های این جدول، حجم معاملات است که در شکل فوق مشخص شده است. مشاهده می شود که از تاریخ 15 شهریور تا 9 آبان، حجم معاملات سهم در حدود 2 میلیون برگه سهم بوده است اما در تاریخ 10 آبان، حجم به 45 میلیون رسیده است.

مشاهده در نمودار سهم

حجم مشکوک

در نمودارهای تکنیکال هر سهم، حجم ها نیز به صورت نمودار میله ای نمایش داده شده است. در این نمودارها می توان حجم های مشکوک را به صورت کیفی و بصری تشخیص داد. بر خلاف روش های قبل که به صورت کمّی بودند. به عنوان مثال حجم معاملات روز آخر را در نمودار فوق با حجم های اخیر مقایسه کنید.

نکته ی بسیار مهم

فرض کنید هدف ما در یک بررسی، مقایسه ی حجم های یک ماه اخیر باشد و بخواهیم از یکی از روش های فوق استفاده کنیم. این روش ها در این صورت داده های درستی در اختیار ما قرار می دهند که سهم در طی آن دوره افزایش سرمایه نداده باشد. وقتی یک سهم افزایش سرمایه می دهد، تعداد سهام آن افزایش و قیمت آن کاهش می یابد. بنابراین واضح است که حجم معاملات سهم بعد از افزایش سرمایه، زیاد می شود رابطه سیگنال وحجم معاملات و حجم معاملات بعد از افزایش سرمایه را با قبل از آن نمی توان مقایسه کرد. بنابراین اگر در بازه زمانی مورد بررسی ما افزایش سرمایه وجود داشته باشد، برای شناسایی حجم مشکوک، باید ارزش معاملات سهم را در طول آن دوره بررسی کنیم. این مورد نیز در یک ستون در تب سابقه در صفحه ی نماد قابل مشاهده است. به ستون مشخص شده در شکل زیر دقت کنید و ارزش معاملات روز آخر را با بقیه روزها مقایسه کنید.

حجم مشکوک

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم حجم مشکوک در بورس ایران آشنا شدیم. وقوع حجم مشکوک می تواند به ما در تهیه ی یک واچ لیست کمک کند و با بررسی تکنیکالی سهامی که این اتفاق برایشان رخ می دهد، می توانیم برای ورود ویا خروج از آن سهام، تصمیم بگیریم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله در بورس چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله در بورس چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

معمولا همه ما بعد از این که کد بورسی خود را گرفتیم و دسترسی ما به سامانه معاملات فراهم شد، اشتیاق رابطه سیگنال وحجم معاملات داریم هر چه سریع تر معاملات خود را آغاز کنیم. اما در همان قدم اول متوجه می شویم که معامله آنقدری که فکر می کردیم هم ساده نیست. جدا از این که زمان مناسب خرید یا فروش سهم چه موقع است یا حد سود و زیان را چگونه باید بدست آورد و تحلیل های این چنینی که در ویدئو های آموزشی سیگنال می توانید آن ها را ببینید، بسیاری از ما در مورد اعداد و ارقامی که در صفحه معاملات کارگزاری خود می بینیم هم دچار ابهام هستیم. مثلا این که حجم مبنا چیست؟ یا درصد شناور چه چیزی را نشان می دهد؟ قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله چه تفاوتی با هم دارند؟ اعدادی که به سهام داران حقیقی و حقوقی نسبت داده می شود، چگونه بدست می آید؟ و سوالاتی از این دست.

ما در این مقاله با معرفی قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله به شما کمک می کنیم تا با یکی از پایه ای ترین نکات در ثبت سفارش خرید و فروش آشنا شوید.

قیمت پایانی سهم چیست؟

دو عامل در تعیین قیمت بازگشایی سهم در هر روز معاملاتی موثرند. یکی قیمت پایانی سهم و دیگری حجم مبنا سهم در روز گذشته.

در ابتدا بهتر است با تعریف حجم مبنا آشنا شویم. قیمت هر سهم در هر روز معاملاتی در یک بازه مجاز می تواند تغییر کند. گاهی سهم در قیمت های مختلف از ابتدا تا انتهای این بازه جا به جا می شود و گاهی نیز تنها در بخشی از بازه تغییر می کند. حجم مبنا تعداد سهمی را نشان می دهد که در همان روز باید معامله شود تا رشد قیمت پایانی، 100% در قیمت بازگشایی سهم در روز بعد تاثیر بگذارد. دلیل وجود حجم مبنا این است که از ایجاد قیمت های کاذب جلوگیری شود و سرمایه گذاران بدانند نوسان قیمت سهام به دلیل معامله واقعی تعداد مشخصی سهم است.

برای درک بهتر اهمیت حجم مبنا فرض کنید قیمت بازگشایی سهم در ابتدای روز معاملاتی برابر با 32,670 ریال و قیمت پایانی سهم در انتهای روز برابر با 33,977 ریال باشد. در این جا قیمت سهم 4% رشد کرده است. اگر تعداد سهام معامله شده برابر یا بیشتر از همان چیزی باشد که در حجم مبنا آمده است، قیمت بازگشایی سهم در روز بعد همان 33,977 با 5% دامنه نوسان مجاز خواهد بود. اما اگر تعداد سهم معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد (فرض کنید نصف حجم مبنا)، در این صورت از 4% رشد قیمت پایانی، تنها 2% آن اعمال می شود. یعنی قیمت پایانی برای روز بعد در 33,323 ریال با 5% دامنه نوسان قیمتی مجاز بازگشایی خواهد شد.

حال که با حجم مبنا آشنا شدیم، به تعریف قیمت پایانی بر می گردیم. همانطور که گفتیم، هر سهم در طول یک روز معاملاتی ممکن است در قیمت های متفاوتی معامله شود. اگر از این قیمت ها میانگین وزنی بگیریم، قیمت پایانی سهم تا همان لحظه بدست می آید. حجم مبنا و قیمت پایانی مبنای قیمت سهم برای معامله در روز بعد خواهند بود.

نحوه محاسبه قیمت بازگشایی سهم با استفاده از قیمت پایانی و حجم مبنا

  • اگر سهم حجم مبنا را پر کرده باشد:

در این صورت قیمت بازگشایی سهم برای روز بعد، همان میانگین وزنی قیمت های امروز سهم خواهد بود.

فرمول قیمت بازگشایی سهم

اگر سهم کمتر از حجم مبنا معامله شده باشد:

فرمول دوم قیمت بازگشایی سهم

قیمت آخرین معامله چیست؟

همانطور که می دانید لزوما قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله برابر نیستند. قیمت آخرین معامله می تواند بیشتر، کمتر و یا برابر با قیمت پایانی باشد. قیمت اخرین معامله، قیمتی است که سهم برای آخرین بار طی روز معاملاتی در آن قیمت معامله می شود. به این دلیل که قیمت آخرین معامله می‌تواند نوسان داشته باشد، معمولا از قیمت پایانی برای بررسی سهم استفاده می‌شود. تصویر زیر قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی و حجم مبنا را نشان می دهد.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر قیمت آخرین معامله بسیار بیشتر از قیمت پایانی باشد و سرمایه گذاری در قیمت آخرین معامله اقدام به خرید سهم کند، در این صورت رابطه سیگنال وحجم معاملات حتی اگر روز بعد سهم با صف خرید مواجه شود نیز ممکن است سودی برای سرمایه گذار فوق نداشته باشد. زیرا قیمت سهم در قیمت پایانی روز قبل آغاز می شود. پس اگر فردی روز قبل سهم را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت پایانی بخرد ممکن است قیمت صف خرید امروز با قیمت سر به سر خرید وی برابر شود و این صف خرید سودی برای او نداشته باشد.

سوالات متداول

سود سهامدار بر اساس قیمتی که سهم را در آن خرید و فروش کرده است، محاسبه می شود.

اگر سهم صف خرید/ فروش تشکیل دهد، قیمت آخرین معامله با بیشترین/کمترین قیمت در بازه قیمتی مجاز برابر خواهد بود اما لزومی بر برابری قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله وجود ندارد.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

حجم مشکوک در بورس

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید حتما واژه حجم مشکوک بارها به گوش تان خورده است. حجم مشکوک، یکی از عواملی است که میتوان با بررسی و استناد به آن، به همراه بررسی موارد دیگر دست به خرید یا فروش سهمی زد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که حجم مشکوک چیست و چگونه سیگنال های خرید و یا فروش از آن دریافت میشود و کاربرد آن چیست.
در ادامه با ما همراه باشید.

مقدمه

در مقاله های قبل گفتیم که در بازار سرمایه به صورت کلی سه نوع تحلیل داریم:

تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل از روش تابلوخوانی؛
حجم مشکوک را میتوان هم از روش تکنیکال فهمید و هم از روش تابلوخوانی؛ حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

بالا رفتن حجم معاملات در هر نماد، به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌ گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهم، علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات رابطه سیگنال وحجم معاملات مثبت در شرکت نیز باشد. پس یکی از اصلی ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، حجم معاملات و به دنبال آن حجم مشکوک است.

حجم مشکوک چیست؟

در هر نماد معاملاتی، ممکن است با توجه به رخ دادن اتفاقات مثبت و یا منفی، شاهد تغییراتی در حجم معاملات نماد مورد نظر باشیم.
در کل و به طور عادی سهام شرکت ها در بازار سرمایه، روند حرکتی مشخصی دارند و افت و خیزهایی در قیمت سهام مشاهده میشود.اما، زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به طور مثال، فرض کنید حجم معاملات در یک سهم به طور متوسط و میانگین 3 الی 5 میلیون سهم در هر روز باشد اما به یکباره حجم معاملات در این سهم به 30 الی 50 میلیون سهم و یا بیشتر تغییر میکند؛ در این صورت اصطلاحا گفته میشود که چنین نمادی با حجم شک برانگیز مواجه شده است.

کاربرد حجم مشکوک

بالا رفتن حجم معاملات در یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه در حالت عادی، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد، این افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است. اما کاربرد اصلی و نحوه دریافت سیگنال خرید و یا فروش با توجه به حجم مشکوک چگونه است؟!

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی مثبت و یا در ناحیه حمایتی شاهد رخ دادن حجم شک برانگیز در یک سهم باشیم، یک سیگنال خرید قوی میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات مثبتی افتاده و تزریق سرمایه داشته و به زودی از چنین نمادی انتظار رشد و صعود قابل توجه و صف خرید داریم.

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی منفی و یا در ناحیه مقاومتی شاهد رخ دادن این حجم در یک سهم باشیم، یک سیگنال فروش میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات منفی رخ داده و خروج پول داشته و یا به دلیل اینکه قادر به شکستن مقاومت نبوده، به زودی شاهد افت قیمتی و صف فروش در سهم مذکور خواهیم بود.

حجم مشکوک

حجم مشکوک در بورس

از کجا متوجه شویم که سهمی با حجم مشکوک مواجه شده است؟

راه های مختلفی وجود دارد که بفهمیم در سهمی حجم مشکوک رخ داده است.

راه اول از طریق فیلترنویسی در سایت TseTmc.com است که با توجه به راهنمای موجود در قسمت فیلترنویسی، قادر هستید تا فیلترهای مورد نیاز خود از جمله فیلتر حجم مشکوک را بنویسید.

راه دوم از طریق تابلوی مربوط به هر سهم در سایت TseTmc.com میباشد. بدین صورت که با ورود به سایت و جست و جوی نماد مورد نظر، تابلوی سهم برای شما نمایش داده میشود که از بخش معاملات روزانه و یا بخش ریز معاملات و مقایسه حجم معاملات روز جاری با روزهای گذشته، به ورود یا عدم ورود حجم شک برانگیز پی ببرید.

راه سوم نیز این است که به بخش تحلیل تکنیکال یا رابطه سیگنال وحجم معاملات چارت ترید کارگزاری خود مراجعه کرده و پس از باز شدن چارت سهم مورد نظر از قسمت زیرین قیمت سهام که مربوط به بخش حجم معاملات است، پی ببرید که حجم معاملات نسبت به روزهای قبل چه تغییراتی داشته است.

نمیدونی چجوری برای معاملاتت حد سود و حد ضرر تعیین کنی؟ » تعیین حد سود و حد ضرر در بازار بورس

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد که تا حدودی حجم مشکوک و کاربردهای آن را بشناسیم و بدانیم که این حجم چیست و چگونه میتوان آن را جست و جو کرد. بدیهی است افراد خبره و با تجربه در معاملات خود تنها به یک یا دو عامل بسنده نمیکنند و عوامل و نکات زیادی را مورد بررسی قرار میدهند. پس تنها با اتکا به این حجم معامله نکنید و فاکتورهای لازم برای یک معامله موفق را همواره مد نظر داشته باشید. نکته ای که بارها و بارها به آن تاکید داشته ایم، آموختن و شناخت بازار بورس و بی هدف و بدون آموزش قدم نگذاشتن در آن است. همواره موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حجم مشکوک

زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند؛

با توجه به اخبار و شرایط مختلف ممکن است خوب و یا بد باشد؛ در هر حال باید در جای خودش به دقت بررسی شود؛

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا