آموزش اندیکاتور Moving Average

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای آموزش اندیکاتور Moving Average میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک یا Moving Average از اندیکاتور های روندی است که در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی به بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

Moving Average از اندیکاتور های روندی است.

میانگین متحرک یا Moving average یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

• 1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
• 2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است.

ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند.

هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

Moving Average اندیکاتور روندی است!

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد.

در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید.

تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است.

زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند.

اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند.

این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند.

شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند،

چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد.

اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید،

شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند.

سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال می‌باشد. به علت ماهیت و ساختار آنها و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارند پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکال و تعقیب کنندگان روند می‌باشند که امروزه کاربردهای زیادی در بازار فارکس یافته‌اند.

هر چند ممکن است دو تحلیل گر تکنیکال در مورد نوع نمودار و این که مثلاً با یک الگوی مثلث مواجه می‌باشند یا الگوی کنج اختلاف نظر داشته باشند اما نمودار میانگین متحرک که از قیمت‌ها به دست می‌آید دقیق است و جای تردید نمی‌گذارد.

اندیکاتور میانگین متحرک:

به بیان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور، میانگینی از داده‌های اصلی روزانه است. برای مثال اگر میانگین قیمت‌های پایانی 10 روز مد نظر باشد قیمت‌های آخرین 10 روز کاری را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر 10 تقسیم می‌کنیم. کلمه متحرک به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر را در محاسباتمان لحاظ می‌کنیم. بنابراین داده‌های اصلی که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک استفاده می‌شود با اضافه شدن هر روز کاری جدید به جلو حرکت می‌کند.

سؤالات در رابطه با اندیکاتورهای میانگین متحرک

• دوره‌های کوتاه مدت به کار می‌رود و یا دوره‌های بلند مدت؟
• آیا قیمت پایانی بهترین داده برای محاسبه میانگین متحرک است؟
• آیا بهتر نیست که از چند میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده شود؟
• از بین اندیکاتورهای میانگین ساده، میانگین خطی وزنی و یا میانگین نمایی کدام نوع از میانگین بهتر از بقیه کار می‌کند؟
• آیا شرایطی وجود دارد که در آن میانگین‌های متحرک بهتر از سایر مواقع کاربرد داشته باشد؟

میانگین متحرک، ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساساً یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود. هدف از استفاده از این ابزار، یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد. شکل ظاهری این اندیکاتور اغلب همانند یک خط خمیده است.

میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه، ارتباط نزدیک‌تری با قیمت‌های روزانه دارد. با کم کردن دوره زمانی میانگین، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند و لیکن هیچ وقت کاملاً حذف نمی‌شود. هرچه میانگین متحرک برای دوره کوتاه‌تری محاسبه شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد. حال آنکه میانگین‌های طولانی‌تر از حساسیت کمتری برخوردار می‌باشند. در بازارهایی که از ثبات بیشتری برخوردار می‌باشند میانگین‌های متحرک کوتاه مدت مفیدتر ظاهر می‌شوند در حالی که به نظر می‌آید در سایر مواقع استفاده از میانگین‌های طولانی‌تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

میانگین متحرک ساده (The Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده یا حسابی متداول‌ترین میانگین در تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد. اما برخی از افراد به دو دلیل، مفید بودن آن را زیر سؤال می‌برند. اولین انتقاد این است که در محاسبه این ابزار، تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می‌شود (برای مثال تنها 10 روز آخر کاری). دومین انتقاد آنها به میانگین متحرک ساده این است که در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به روزهای آخر داده شده است. مثلاً در میانگین 10 روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت 10 روز پیش از اهمیت یکسانی برخوردار است.

در این نوع میانگین، قیمت هر روز 10 درصد از میانگین متحرک را تشکیل می‌دهد و یا در میانگین متحرک 5 روزه هر روز ارزشی معادل 20 درصد از میانگین را خواهد داشت. به اعتقاد برخی تحلیل گران روزهای آخر باید وزن بیشتری داشته باشند.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین‌های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده‌اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می‌بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید آموزش اندیکاتور Moving Average تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می‌باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی آموزش اندیکاتور Moving Average همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می‌گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی (The Exponentially Moving Average)

این نوع میانگین در تحلیل تکنیکال هر دو مشکل مطرح شده درباره میانگین‌های متحرک ساده را حل می‌کند. اول اینکه میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت یک نوع میانگین متحرک وزنی می‌باشد. با وجود اینکه در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کمتری دارند ولی تأثیر تمام قیمت‌های دوره مربوط را شامل می‌شوند.

به علاوه به کاربران اجازه می‌دهد تا با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کمتری را به قیمت‌های جدید بدهند. این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می‌پذیرد. به این صورت که این درصد وزنی مربوط به آخرین روز سپس با درصدی که برای روزهای قبل مشخص شده است جمع می‌شود. جمع هر دوی این اعداد باید 100 باشد. مثلاً چنانچه برای آخرین قیمت ارزشی معادل 10 درصد (0/1) تعیین کنیم خواه ناخواه ارزش روزهای قبل عدد 90 درصد (0/09) می‌باشد. از تعیین این ضرایب چنین برمی آید که قیمت آخرین روز 10 درصد وزن کل میانگین را تشکیل می‌دهد و این معادل میانگین 20 روز کاری خواهد بود.

چنانچه ارزش کمتر از 5 درصد به آخرین قیمت بدهیم در واقع کمترین ارزش را به آن اختصاص داده و در نتیجه میانگین، کمترین حساسیت را خواهد داشت. این محاسبه می‌تواند معادل میانگین 40 روزه باشد.

استفاده از دو میانگین برای دریافت اخطارهای خرید و فروش

در فارکس به این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته می‌شود. به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می‌شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند. دو ترکیب رایج، میانگین‌های 5 و 20 روزه و دیگری 10 و 50 روزه می‌باشند. در حالت اول اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 5 روزه میانگین 20 روزه را قطع کند و رو به بالا حرکت کند و در زمانی که این برخورد رو به پایین انجام شود و میانگین 5 روزه پایین‌تر از میانگین 20 روزه قرار گیرد، روند نزولی آغاز می‌شود. تکنیک استفاده همزمان از دو میانگین در مقایسه با استفاده از یک میانگین متحرک باعث ایجاد کمی تأخیر نسبت به بازار می‌شود ولی در عوض اخطارهای نادرست کمتری ایجاد می‌شود.

استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌رسیم. رایج‌ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک‌های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین‌های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می‌توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین‌های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی‌ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه‌ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می‌باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت‌ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین‌تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار می‌گیرد.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می‌گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می‌ماند. برخی از معامله گران می‌توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک‌پذیری شخص، انعطاف‌پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

در زمان بازگشت یک‌روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس‌ترین) میانگین 4 روزه پایین‌تر از میانگین‌های 9 و 18 روزه قرار می‌گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می‌شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می‌کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت‌تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می‌شود.