Cci سهم

اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• فرمول اندیکاتور CCI
• نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟
• نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI
• اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید
• روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI
• نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI
• واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟
• انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI

شخصی به نام دونالد لمبر، اندیکاتور یا به عبارتی دیگر، ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI را طراحی کرده است. در حقیقت اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری است که براساس حرکت کار می کند. کارایی این شاخص زمانی است که سهام مورد نظر در بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد. از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس می تواند، قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرارر دهد. معمولا شاخص ها کارهای زیادی انجام می دهند و به راحتی می توانند حرکت تازه ای که در نمودار روی می دهد را شناسایی کنند، همچنین راهکار های متناسب با روند جدید را به کار ببرند.

بنابراین با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام، انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون آمدن از معاملات را سبب می شود. وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می برد، سیگنال های متنوع بازار سهام را دریافت کرده و آنها را برای معامله گران نمایان می سازد.

فرمول اندیکاتور CCI

به فرمول زیر که مربوط به اندیکاتور CCI است، توجه کنید:

در این فرمول، قیمت معمول را با کلمه Typical price نشان می دهند.

میانگین متحرک نیز نشان دهنده MA (Moving average) است.

معنی میانگین انحراف در فرمول زیر Mean diviation است.

و در آخر مقدارهای زیاد، نزدیک و کم را هم با High،Low،Close نشان می دهند.

پریودها یا دوره نیز معرف کلمه Pاست.

به خاطر اینکه مطمئن شوید این اندیکاتور حدودا بین 70 تا 80 درصد و بین اعداد 100- و 100+ باشد، عدد 15/0 در آن ثابت می ماند. مدت زمان دوره نیز باعث وجود این درصد خواهد شد. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اندیکاتورهایی با مدت زمانی کم تر مثلا 10 دوره، مقدار کمی از درصد را میان 100- تا 100+ در نظر می گیرند. اما اگر عکس این روند را در نظر بگیرید، باید تعداد زیاد 100- و 100+ بوسیله روندی بسیار طولانی و به مدت 40 روز در نظر گرفته شود.

نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟

درتحلیل تکنیکال، نحوه کار کردن ابزار CCI شامل موارد زیر است:

باید در ابتدا برای اندیکاتور، میزان تجزیه، تحلیل و اینکه از چندین دوره تشکیل می شود را مشخص کنید.

به طور میانگین برای معاملات بورس به 20 دوره احتیاج دارید.

اگر تعداد پریودها کمتر از این باشد، شاخص ثباتش را از دست می دهد. ولی اگر بالاتر باشد سبب صاف شدن CCI می شود.

در روندهایی با تعداد دوره 20 تایی، در صورت استفاده از چندین دوره، دیگر بهتر است مطابق با شرایط جدید محاسباتتان را مرتب کنید.

تعدادهای زیاد، کم و نزدیک را درصفحه نموداری بزرگ تر، در مدت زمانی 20 دوره مورد تحلیل و بررسی قرار داده، سپس می توانید هزینه های معمولی تر برای آن را حساب کنید.

میانگین متحرک قیمت معمول، بعد از سپری شدن 20 دوره، از تقسیم 20 قیمت آخر و معمول بر عدد 20 بدست آورده می شود.

می توانید بوسیله میانگین متحرک، آن را از هزینه معمولی که طی گذشت 20 روز انجام شده کم کرده و براحتی میانگین انحراف را مورد محاسبات قرار دهید. با چشم پوشی از علامت های منفی مقدارهای مطلق را جمع کرده و در نهایت عددی که حاصل می شود را تقسیم بر عدد 20 کنید.

با در نظر گرفتن فرمول بالا، می توان میانگین متحرک، قیمت فعلی معمول و همچنین میانگین انحراف را محاسبه کرده، سپس اندیکاتور CCI بدست خواهد آمد.

نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI

آنچه که فرق میان تاریخ میانگین قیمت و هزینه های فعلی را مورد محاسبه قرار می دهد، اندیکاتور CCI است.

زمانی که میانگین تاریخ نسبت به قیمت فعلی پایین تر است، نمایانگر بالاتر بودن CCI از صفر است. ولی وقتی میانگین تاریخی نسبت به قیمت فعلی بالاتر باشد، نشان دهنده زیر صفر بودن مقدار این اندیکاتور است.

زمانی که قیمت های فعلی بسیار بالاتر از میانگین تاریخ است، اندیکاتورCCI عدد100 یا بیشتر از آن را نشان می دهند، بنابراین روند رو به بالای نمودار افزایش پیدا می کند.

اما اگر برعکس این نکته را در نظر بگیرید، یعنی قیمت ها پایین تر از میانگین تاریخی بوده و کارکرد نمودار به شدت کاهشی می شود. این وضعیت وقتی ایجاد می شود که مقدارهای موجود در نمودار، به زیر عدد 100 برسد.

اگر سیگنال در راستای حرکت و رو به افزایش در نمودار مشهود شود، به معنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.

اما در صورتیکه راستای این حرکت در نمودار رو به کاهش شود، یعنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.

عبارت نامحدود بودن CCI، این معنی را روشن می سازد که اندیکاتور می تواند به شدت، بصورت کاهشی و افزایشی حرکت کند. بنابراین با توجه به نوسانات زمانی و قوی در این اندیکاتور و معکوس شدن قیمت ها، توانایی مشخص کردن خرید و فروش های بیش از معمول را دارد.

اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید

قبلا هم اشاره کردیم حرکت هایی که خارج از محدوده های 100+ و 100- باشد، بیانگر ضعف یا قدرت غیر عادی بوده و روندهای انواع سهام در بورس را شناسایی کند. در مباحث تحلیل تکنیکال زمانی که CCI منفی می شود، نشان دهنده ایجاد سود برای خریداران خرسی است و اگر اندیکاتور مربوطه مثبت باشد، اوضاع به سود خریداران گاوی است.

با توجه به نمودار، اره های بسیاری توسط خط صفر و به همراه تقاطع های معمولی ایجاد شده است. یعنی به منظور ایجاد سیگنال کاهشی، باید حرکت پایین تر 100- باشد تا حالت موجود در اره را کم کند. همچنین برای سیگنال های افزایشی مسیر حرکت بالاتر از 100+، حالت اره ها بیشتر می شود.

روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI

مسئله ای که باعث می شود تا قیمت ها، به سمت شروع روند افزایشی در بازار بورس بروند، حرکت مقادیری اندیکاتور از سمت نزدیک به صفر، یا حتی منفی و بیشتر از 100 است. بنابراین سهام داران قادر خواهند بود برای رسیدن قیمت های افزایشی و کاهشی منتظر بمانند. دقیقا سیگنال خرید بوسیله اندیکاتور CCI در همین موقع فعال می شود. به منظور ایجاد حرکات نزولی در بورس ، باید مقدارهایی که شاخص آن نزدیک به صفر یا مثبت هستند، به کم ترین حد از 100 رسیده باشند.

نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI

در مورد خرید و فروش های بیش از حد نمی توان با قاطعیت از اندیکاتورهای CCI استفاده کرد. چون به دلیل محدود نبودن اندیکاتور، میزان خرید و فروش نمی توانند پایدار باشند. بنابراین اوراق بهادار، در صورتی حرکت افزایشی پیدا می کنند که خریدهای شاخص بیش از حد باشند. همینطور اگرفروش هم به همین نحو و بیش از اندازه باشد، حرکت اوراق بهادار به طرف پایین نمودار تغییر مسیر می دهد. در این وضعیت معامله گران به بررسی اندیکاتورهای گذشته دقت بیشتری می کنند تا بتوانند قیمت های معکوس را کشف کنند. به عنوان مثال امکان معکوس شدن برای اندازه های 150- و200+، سهام موجود در بورس را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید کالاهای دیگری هم در اندازه های 325+ و 350- دچار حالت های معکوس شده اند.

مفاهیم مربوط به خرید و فروش فوق العاده زیاد، در اندیکاتور CCI کاملا با هم تفاوت دارند. البته نزولی یا صعودی بودن برای مقادیر 100 برای حالت هایی که تجاری هستند، ممکن است برابر با خرید و فروش های فوق العاده زیاد باشد. ولی خارج از چنین محدوده هایی، باید دگرگونی های وسیع تری برای آن اعمال کرد.

واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟

معمولا سیگنال های واگرایی در اندیکاتورهای CCI به وضوح قابل مشاهده است. از آن جایی که حرکت های جهت دار برای قیمت دارای تایید نیستند، بنابراین سیگنال های واگرایی یکی از علامت های بازگشت احتمالی را نشان خواهند داد. پس با این حساب زمان وقوع واگرایی ها جهت حرکت شاخص و قیمت، از دو جهت کاملا متفاوت برخوردار می شوند. در صورتی که اندیکاتور CCI روند نزولی و قیمت روند صعودی داشته باشد، حرکت دچار ضعف در عملکرد خود می شود.

اندیکاتور CCI و نوسانگر تصادفی چه فرق هایی با هم دارند؟

شاخص های اندیکاتور CCI و تصادفی، هر دو از نوسانگرهای بورسی به شمار می آیند. ولی برای محاسبه هر یک از آنها باید از روش هایی کاملا متفاوت استفاده کرد. از جمله فرق هایی که برای این دو رش می توان ذکر کرد این است که مقادیر CCI برای حرکت هیچ کمبودی ندارد، در حالی که نوسانگرهای تصادفی برای ایجاد حرکت باید حتما بین 0 تا 100 باشند. بر اساس فرق های بیشماری که در آنها وجود دارد، می توانند در هر موقعیتی، سیگنال های متنوعی از خود بروز دهند. یکی از انواع سیگنال های بارز در بورس، خرید و فروش های فوق العاده بالا است که به اشکال متنوع برای هر یک از این شاخص ها رخ می دهد.

انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI

همانگونه که در بسیاری از اندیکاتورهای متنوع تحلیل تکنیکال محدودیت وجود دارد، برخی از اندیکاتورهای CC نیز در بازار بورس دارای محدودیت هستند. هر چند که یکی از کارکردهای این ابزار در مورد شرایط های خرید و فروش بسیار بالا است، ولی با این حال مدل کار این ابزار، بیشتر حالت ذهنی دارد. بدلیل اینکه این شاخص دارای هیچ محدودیتی نیست، پس می توان گفت که تعداد خرید و فروش هایی که بعدا اتفاق می افتد، اثربخشی جدی بر روی آن نخواهند گذاشت.

زمان هایی که اندیکاتور CCI به کندی در حال حرکت هستند، به تناسب سیگنال های ضعیف تری را هم از خود نشان می دهند. در نظر بگیرید حتی ممکن است برای دست یافتن به نقاط 100+ و 100- در روند های جدید، مدت ها به طول بیانجامند. دلیل این موضوع هم جریان داشتن روند قیمتی و وارد اصلاح شدن آن خواهد بود. معمولا به چنین حالتی شلاق گفته می شود. بنابراین بعد از اینکه سیگنال از طریق ابزار CCI معرفی شد، دیگر پول از دست داده شده در خرید و فروش ها و همچنین قیمت های بعد از سیگنال، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نکته قابل توجه در اینجا این است که در صورت عدم دقت در تحلیل های تکنیکال، پدیده شلاق می تواند چندین بار خود را نشان دهد. پس برای بررسی های مربوط به اندیکاتورهای CCI نیاز به بررسی قیمت و تجزیه دقیق آن خواهید داشت.

آموزش اندیکاتور CCI

این اندیکاتور برای اولین بار توسط دونالد لمبرت به وجود آمده است و اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI

۱٫ سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲٫ تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳٫ CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

در شکل زیر سهم غمینو مورد بررسی قرار گرفته که روند اندیکاتور CCI هم در آن به خوبی نشان داده شده است .

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال Cci سهم های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

نکته

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

۱٫ اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

۲٫ اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

نتیجه گیری اندیکاتور CCI

مهمترین نکته ای که در به کارگیری از تمامی اندیکاتورها از جمله CCI باید در نظر بگیریم این است که ، اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند. این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اسیلاتوری شناخته شده از این منظر که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند. از مزیت های اصلی دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما در سهم تعیین می کند .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور CCI چیست و آموزش کار با آن

اندیکاتور CCI برای اولین بار توسط دونالد لمبرات ایجاد شده که در حوزه تحلیل تکنیکال فعال بود. هدف وی از ایجاد چنین اندیکاتوری مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بازار بود اما در حال حاضر می توان از این روند در تمامی بازه های زمانی و بازارها نظیر ارز دیجیتال و بورس، استفاده کرد. اما اینکه چگونه می توان از این اندیکاتور استفاده کرد را در این مقاله به صورت کامل توضیح خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

این اندیکاتور مخفف عبارت Commodity Channel Indicator است که همان اندیکاتور نوسان یا همان اسیلاتور است که برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می شود. با استفاده از این اندیکاتور می توان بین دو کران بالا و پایین محدوده ای را مشخص کرد و بعد از آن یک اندیکاتور یک روند ساخته و مابین این دو حد نوسان ایجاد می کند. این شاخص همچنین براساس شتاب روند بوده که با توجه شدت قدرت روند اخیر قیمت حرکت می کند. به صورت کلی اندیکاتورهای تکانه به ما شتاب روند را نشان می دهد.

منظور از تکانه نرخ سرعت گیری قیمت یا یک دارایی است که در اصطلاح به آن سرعت تغییر قیمت نیز گفته می شود. بنابراین زمانی که یک معامله گر براساس اندیکاتورهای شتاب، معامله می کند، بر مبنای افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم گیری می کند. در واقع اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می شود که فرد را مطلع کند تا مشخص کند قیمت یک دارایی سرمایه ای بیشتر از ارزش واقعی اش بوده و با قیمتی بالاتر معامله می شود. بالعکس این شرایط نیز وجود دارد که ارزش یک دارایی کمتر از ارزش واقعی آن بوده و می توان پیش فروش کرد.

البته یک معامله گر این انتظار را دارد که شرایط بازار در روند پیش خرید و یا پیش فروش نبوده و روند قیمتی اصلاح شود. به عنوان مثال زمانی یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن فروخته شود و معامله گر تصمیم به فروش آن سهم داشته باشد. اغلب سرمایه گذاران برای بررسی شرایط پیش فروش یا پیش خرید از نسبت P/E استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تشخیص اینکه یک سهم بالاتر از ارزش واقعی اش فروخته شود یا خیر، کاملا وابسته به طرز فکر تحلیل کننده بستگی دارد. چرا که معامله گران و تحلیلگران بازارهای مالی از ابزارهای متفاوتی برای تحلیل روند بازار استفاده می کنند.

برای تشخیص اینکه یک سهام در حال معامله بیشتر از ارزش واقعی یا کمتر از آن است، اندیکاتور RSI پیشنهاد می شود. از این اندیکاتور می توان برای ارزیابی روند قیمت نیز استفاده می شود. قدرت روند در یک بازار به قدرت گاوها و خرس ها در بازار مالی در یک بازه زمانی مشخص برمی گردد. به صورت کلی روند یک بازار می تواند صعودی، نزولی و یا در میانه باشد استفاده از اندیکاتورها قدرت تشخیص روند بازار را به معامله گران می دهد که وارد معامله شوند یا خیر.

لمبرت با ایجاد اندیکاتور CCI، تغییرات دوره ای در کالاها را بررسی می کند. اما می توان از این اندیکاتور برای شاخص ها و صندوق های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کرد. البته از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد و محدود به بازار کالا نیست. شاخص CCI در ابتدا برای بررسی تغییرات بلندمدت بازار مورد استفاده قرار گرفت اما بعد از آن سرمایه گذاران برای تمامی بازارها در تمام چارچوب های زمانی مورد استفاده قرار گرفت.

شاخص CCI قیمت فعلی بازار را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر نوسان می کند و این احتمال وجود دارد مثبت یا منفی شود.

چگونه می توان اندیکاتور CCI را محاسبه کرد؟

برای محاسبه شاخص CCI، اولین فاکتوری را که باید در نظر گرفت، تعیین تعداد دوره هایی است که با این شاخص تحلیل می شود. به صورت میانگین از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می شود. استفاده از دوره های کمتر موجب می شود که شاخص ناپایدارتر بوده و نوسان بیشتری داشته باشد. با در نظر گرفتن دوره های بیشتر، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

با یک مثال به محاسبه این اندیکاتور می پردازیم. فرض کنید شاخص کانال را برای 20 دوره محاسبه می کنید، ابتدا باید قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کرده و در نهایت قیمت نمونه را محاسبه کنید. در نهایت 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را به جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر تقسیم آن بر 20 حساب کرده و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر محاسبه کرد.

شاخص CCI مطابق با فرمول زیر محاسبه می شود:

PRICE: قیمت یک دارایی

MA: میانگین متحرک دارایی

D: انحراف معیار

مزایای اندیکاتور CCI

• تغییرات مسیر حرکت قیمت یک دارایی را بررسی می کند.

• به سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم شناسایی کند.

• این شاخص زمانی که بازار گاوی است، مثبت بوده و زمانی که بازار خرسی بوده، منفی است. تنها زمانی این شرایط وجود ندارد که سهم واگرایی است.

در ادامه می توانید نمونه ای از واگرایی در شاخص CCI را مشاهده کنید. در تصویر زیر می توانید واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI را مشاهده کنید که در آن سهم تغییر روند داده و صعودی شده است. واگرایی اندیکاتور CCI از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها محسوب می شود.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید روند صعودی است، در صورتی که در اندیکاتورها همان روند نزولی است. بنابراین در اندیکاتور واگرایی منفی وجود داشته و بعد از آن سهم نزولی شده است. در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزولی بوده ولی اندیکاتور CCI روند صعودی داشته و همان طور که در نمودار مشخص است که روند سهم صعودی شده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

از طریق این شاخص می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت و با استفاده از نمودار بلندمدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به دلیل عقب گرد و نقاط ورود به روند بورس قابل استفاده است. معامله گرانی که حرفه ای هستند از بازه های زمانی چندگانه استفاده می کنند. این نوع استراتژی برای انجام معاملات استفاده می شود. در آموزش اندیکاتور استفاده از عبارت های طولانی مدت و کوتاه مدت به دوره های زمانی مربوط می شود که معامله گر علاقه دارد که زمان بیشتری را در سهم بماند.

زمانی که مقدار CCI از 100+ بیشتر باشد، نشان دهنده روند صعودی در بازار است و باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را بررسی کنید. این روند تا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نمودار CCI بلندمدت زیر 100- باشد. زمانی که از نمودار روزانه استفاده می شود، معامله گران زمانی خرید انجام می دهند که مقدار CCI به بالای 100- و در نهایت به زیر 100- حرکت می کند. در نهایت مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ حرکت می کند.

استفاده از اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در راستای آموزش کار با اندیکاتور CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری از این اندیکاتور بپردازیم که این استراتژی برای افراد مبتدی و حرفه ای در بازار بورس مناسب است. کاربران مبتدی می توانند با استفاده از این قوانین ساده به سرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران حرفه ای قادر به بهبود سیستم معاملاتی خود هستند و می توانند کارایی بیشتری داشته باشند.

مناسب ترین بازه زمانی که می توان برای معاملات استفاده کرد، H4 است که باز شدن سفارشات فروش با استفاده از این استراتژی تحت شرایط زیر قابل انجام است:

1. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.

2. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+

3. زمانی که تغییرات موقعیت Parabolic وجود داشته باشد و بالای نمودار قرار گرفته باشد.

کلام آخر

با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد، تمامی استراتژی ها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، هیچ گاه فاقد خطا نبوده، بنابراین در مورد اندیکاتور CCI این خطا نیز وجود دارد اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص کردن دوره اندیکاتور، می توان عملکرد بهتری در مورد ابزارها داشت. البته این احتمال وجود دارد در این نوع سیستم ها، موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند.

آشنایی با اندیکاتور CCI و کاربرد های آن

سرمایه گذاری در بورس نیازمند کسب دانش است و معامله‌‌گران در بازار بورس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای متنوع، جهت روند سهم‌های مختلف را پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور ها یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار برای سرمایه گذاری در بورس است و معامله‌گران با استفاده از این نوع تحلیل می‌توانند بهترین موقعیت‌های خرید و فروش سهام را، تشخیص دهند. در این مقاله قصد داریم به اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI که مخفف عبارت «Commodity Channel Indicator» و به معنی «شاخص کانال کالا» است، تقریبا ۴۰ سال پیش توسط «دانلد لمبرت» به وجود آمد. لمبرت یک معامله‌گر کالا بود که با استفاده از این روش معاملات خود را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کرد. اندیکاتور CCI از خانواده «اسیلاتورها» است. نحوه عملکرد اسیلاتورها به این شکل است که با استفاده از دو کران که در بالا و پایین نمودار تشکیل می‌شود، محدوده‌ای را ایجاد می‌کند و با رسم یک خط روند در این محدوده، می‌توان نوسان‌های قیمتی را تشخیص داد.

این اندیکاتورها با استفاده از دو مولفه اصلی در سهم، یعنی «قیمت» و «شتاب روند»، اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. یک اصل مهم در این فرآیند وجود دارد که مطابق با آن، سرمایه‌گذار سهم مورد نظر را در قیمت پایین می‌فروشد و در قیمت پایین‌تر همان سهم را خریداری می‌کند یا سهم را در قیمت بالا می‌خرد و در قیمت بالاتر به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر، با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان متوجه شد که یک سهم، بیش‌تر یا کم‌تر از ارزش واقعی سهم در بازار، معامله می‌شود.

فرمول اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیل‌گران برای محاسبه این اندیکاتور، از فرمول زیر استفاده می‌‌کنند:

بررسی شکست خط روند در اندیکاتور CCI

با بررسی تصویر زیر متوجه می‌شویم که قبل از شکست خط روند در نمودار ، خط روند اندیکاتور دچار شکست شده است و این فرآیند به معنی تغییر جهت روند سهم از نزولی به صعودی است. با توجه به این تحلیل ساده می‌توان به این نتیجه رسید که با ترسیم خط روند در اندیکاتور CCI به راحتی می‌توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. برای درک بهتر، به تصویر زیر توجه کنید:

در تصویر زیر، نمونه دیگری از کاربرد اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. مطابق با این تصویر، بعد از شکست خط روند صعودی، روند سهم تغییر جهت می‌دهد و نمودار حالت نزولی پیدا می‌کند. به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی واگرایی در اندیکاتور CCI

در تحلیل زیر مشاهده می‌کنید که یک واگرایی مثبت در اندیکاتور سهم، ایجاد شده و روند سهم مورد نظر بعد از آن تغییر جهت داده است. همیشه در نظر داشته باشید که واگرایی به وجود آمده در این اندیکاتور، یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بورسی در بازارا ست. برای آشنایی بیشتر با واگرایی در اندیکاتور CCI به تصویر زیر توجه کنید:

هنگامی که روند سهم صعودی است، روند اندیکاتور CCI، نزولی خواهد بود. این فرآیند به معنی وجود یک واگرایی منفی در اندیکاتور است و بعد از آن روند سهم نزولی خواهد شد. مطابق با تصویر بالا مشاهده می‌کنید که در واگرایی مثبت، روند سهم در حالت نزولی و روند اندیکاتور CCI به صورت صعودی است که بعد از آن، روند سهم تغییر جهت داده و سهم مورد نظر در حال رشد است.

مزیت‌های اندیکاتور CCI

• معامله‌گر با استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم، تشخیص دهد.
• با اندیکاتور CCI می‌توان هر نوع تغییر جهت روند سهم را در بازار پیش‌بینی کرد.
• روند اندیکاتور CCI در بازار گاوی به صورت صعودی و در بازار خرسی، به صورت نزولی است. البته این نکته در زمان وجود واگرایی در سهم، صدق نمی‌کند.
• دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار سهم، امکان‌پذیر است.

معایب اندیکاتور CCI

• اندیکاتور CCI در برخی موارد با تاخیر همراه است. یعنی ممکن است سهم در حال افزایش قیمت باشد اما سیگنال آن با تاخیر به معامله‌گر ارسال شود.
• در بعضی موارد امکان دخالت هیجان و احساسات معامله‌گر، در استفاد از این ابزار تحلیلی وجود دارد.
• سعی کنید برای نتیجه‌گیری نهایی از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان استفاده کنید و معاملات خود را تنها با استفاده Cci سهم Cci سهم از اندیکاتور cci، انجام ندهید.

تفاوت میان اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI

نتیجه‌گیری از اندیکاتور CCI

معامله‌گران از اندیکاتور CCI به عنوان یک ابزار حمایتی به عنوان شناسایی سیگنال خرید و فروش سهام در بورس استفاده می‌کنند. همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، استفاده از این اندیکاتور نباید تنها ملاک ما برای انجام معاملات باشد، در کنار این ابزار پرطرفدار می‌توانیم از سایر ابزارهای تحلیلی هم استفاده کنیم. بر این اساس اعتبار تحلیل انجام شده برای معاملات، بیشتر خواهد بود. اندیکاتور CCI یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش سهام در بازار است و مهم‌ترین ویژگی آن، امکان تشخیص جهت روند سهم در بازار است.

سخن آخر

در این مقاله به صورت کامل به اندیکاتور CCI پرداختیم. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنند. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان تغییر جهت روند سهم‌ها را پیش‌بینی کرد اما این اندیکاتور نباید تنها ملاک برای انجام معاملات‌تان باشد. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب نتیجه بهتر و قابل اعتماد‌تر، از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان برای تحلیل سهم مورد نظر استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI چیست؟ دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که برای ارزیابی و اندازه‌گیری قدرت روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اندیکاتور به تحلیلگران نشان می‌دهند که با توجه به قدرت روندها چه میزان احتمال دارد که تداوم پیدا کنند. به این ترتیب شاخص و معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش سهام در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم. برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اندیکاتور CCI چیست؟

دانلد لمبرت را به عنوان مبدع این اندیکاتور می‌شناسند. او شخص بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد. همین مسئله باعث شد که نام اندیکاتور را Commodity Channel Indicator بگذارد که به معنی شاخص کانال کالا در فارسی ترجمه می‌شود. برخلاف نام این اندیکاتور، استفاده از آن محدود به بورس کالا نیست و می‌توان در بازارهای مالی مختلف از آن استفاده کرد. CCI نیز در ردیف اندیکاتورهایی قرار می‌گیرد که تحت عنوان اسیلاتور یا نوسانگر شناخته می‌شود. نوسان‌گرها با حرکت بین دو عدد با کران بالا و پایین، متر و معیار مشخصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که کار دریافت سیگنال را به مراتب آسان‌تر می‌نمایند.

اندیکاتور CCI بر مبنای تکانه یا مومنتوم روندها محسابه می‌گردد. به زبان ساده با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شتاب و قدرت روندها را شناسایی کرد. به عبارت دیگر وقتی سهم در یک مسیر صعودی قرار دارد، معامله‌گر برای تشخیص قدرت روند و سرعت تغییرات افزایشی قیمت می‌تواند از CCI کمک بگیرد. چنانچه قدرت روند محدود باشد، طبیعی است که ورود کردن به آن ریسک بالایی دارد؛ اما در شرایطی که قیمت با شتاب مناسبی در مدار صعودی قرار داشته باشد، می‌توان به خرید آن فکر کرد.

چه سیگنال‌هایی می‌توان از اندیکاتور CCI دریافت کرد؟

بازه نوسان خاصی نمی‌توان برای این اندیکاتور در نظر گرفت. البته باید به این نکته اشاره کنیم که بیش از 80 درصد مواقع نوسان شاخص بین 100- تا 100+ صورت می‌گیرد. اساسا اگر دوره‌های زمانی که برای محاسبه اندیکاتور به کار می‌رود، هرچه کاهش پیدا بکند، نوسان شاخص بیشتر می‌شود و به این ترتیب احتمال خروج آن از بازه 100- تا 100+ افزایش می‌یابد. معمولا دوره‌های زمانی مناسب برای محاسبه شاخص اندیکاتور CCI برابر 20 روز، 30 روز یا 40 روز در نظر گرفته می‌شود. البته می‌تواند این بازه به تشخیص تحلیلگر قابل تغییر است.

سیگنال خرید اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر روند افزایشی به خود می‌گیرد و به سمت 100+ حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند صعودی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی صعودی سهم ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی سیگنال خرید از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

سیگنال فروش اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود می‌گیرد و به سمت 100- حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی نزولی سهم ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی سیگنال فروش از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را به صورت مفصل در مقاله جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید. برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید که یکی از آن‌ها، اندیکاتور CCI است. زمانی که قیمت در مسیر افزایش قرار دارد ولی شاخص CCI حالت نزولی به خود می‌گیرد، واگرایی در سهم ایجاد می‌شود. عکس همین موضوع دقیقا برای روند نزولی نیز صادق است. اما باید توجه داشته باشید که سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی در این اندیکاتور چندان قوی نیست.

سؤالات متداول

1. آیا با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان نسبت قیمت خرید و فروش سهم را به ارزش ذاتی آن برآورد کرد؟

بله؛ این اندیکاتور می‌تواند مشخص کند که چه زمانی یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شود و اصطلاحا در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش قرار دارد. این جمله در بازار معروف است که هر سهم بالاخره یک روز به ارزش ذاتی خود می‌رسد. اما باید به این نکته توجه داشت که ارزش ذاتی مفهومی استاتیک و ثابت نیست. بلکه کاملا دینامیک و پویا است. به این معنی که ممکن است امروز سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن معامله شود؛ اما به دلیل انتشار خبرهای خوب پیرامون آن معامله‌گران برآورد می‌کنند که در آینده وضعیت سهم به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.

2. تفاوت انتخاب دوره کوتاه مدت و بلند مدت برای دریافت سیگنال از اندیکاتور CCI چیست؟

هرچه دوره زمانی که برای محاسبه اندیکاتور CCI انتخاب می‌شود، کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌های بیشتری از آن دریافت می‌شود. اما احتمال خطا در سیگنال‌های صادر شده نیز به مراتب بالاتر می‌رود. در مقابل دوره زمانی طولانی‌تر با وجود تعداد کم اما سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌نماید.

3. تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟‌

اندیکاتور RSI میانگین قیمت بسته شدن بالا و پایین را در طول یک دوره مورد بررسی قرار می‌دهد. در حالی که اندیکاتور CCI به بررسی میانگین متحرک قیمت یک دارایی می‌پردازد. به این ترتیب واگرایی از خط روند را شناسایی خواهد کرد. با این وجود هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

4. نقاط ضعف اندیکاتور CCI چیست؟

بزرگ‌ترین نقطه ضعفی که می‌توان برای این اندیکاتور برشمرد، سرعت نسبتا پایین در صدور سیگنال است که موجب می‌شود گاهی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوبی از دست برود.

کلام پایانی

یکی از نکات مثبتی که پیرامون اندیکاتور CCI وجود دارد این است که کار کردن با آن چندان دشوار نیست و می‌توان به راحتی استفاده از آن را فرا گرفت. با این وجود مسئله صرفا در آموزش اندیکاتور CCI به پایان نمی‌رسد. بلکه باید توجه داشته باشید که برای دریافت سیگنال‌های قوی از این اندیکاتور نیاز به تمرین‌های زیادی دارید. واقعیت این است که هر سیگنالی که از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها صادر می‌شود، به تنهایی قابل اعتماد نیست.

در همین راستا باید هنر استخراج Cci سهم سیگنال‌های واقعی را از دل انبوه سیگنال‌ها داشته باشید. برای این منظور ما دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته جامع را آماده کرده‌ایم. در قالب این دوره‌ها صفر تا صد مطالب مورد نیاز برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال را بحث کرده‌ایم. به خاطر داشته باشید که آموزش مقدمه موفقیت در بازارهای مالی است.